Stocastici HamiltonJacobiBellman Equazioni studi questo documento la seguente forma di un'equazione differenziale parziali stocastica non lineare: dove i coefficienti ij, bi, L, e il dato finale h può essere casuale. Il problema è quello di trovare una coppia adattato (,) (X, l) risolvendo l'equazione univoco. La Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equazione classica può essere considerato come un caso speciale del problema di cui sopra. Un teorema di esistenza e unicità è ottenuto per il caso in cui non contiene la variabile di controllo. Un'interpretazione controllo ottimale è dato. Il caso quadratica lineare è discusso pure. Vuoi leggere il resto di questo articolo. quotBackward stocastico PDE (BSPDE) è un altro argomento interessante. Peng 31 ha ottenuto l'esistenza e teorema di unicità per la soluzione di equazioni stocastiche HJB indietro in una tripla. Il rapporto tra FBSDEs e una classe di BSPDEs semi-lineari è stata fondata nel Ma e Yong 27. quot Mostra astratto Nascondi Abstract Abstract: In questo articolo, il concetto di soluzione viscosità viene introdotta per il percorso-dipendente Hamilton-Jacobi-Bellman (PHJB ) equazioni associati ai problemi di controllo ottimo per equazioni differenziali stocastiche path-dependent. Noi identificare il valore funzionale dei problemi di controllo ottimo come viscosità in soluzione unica per le equazioni PHJB associati. Applicazioni alle equazioni stocastiche indietro Hamilton-Jacobi-Bellman sono anche dato. Articolo novembre 2016 quotds Jianjun Zhou, 0 t t, al fine di ricavare una forma di stocastico Hamilton-Jacobi-Bellman, vale a dire un rovescio equazione differenziale stocastica parziali (BSPDE) per WT (), come fatto in 30 per i processi di diffusione controllata con coefficienti casuali . Noi non andiamo in questo approccio generale (rinviata per ulteriori studi), e ora tornare indietro nelle sezioni successive alla importante caso particolare del problema LQCMKV per il quale si dimostra che BSPDE sono ridotti a equazioni arretrate stocastiche Riccati (BSRE) come in quadro LQ classica. quot Mostra astratto Nascondi Abstract Abstract: Consideriamo il problema di controllo ottimo per un condizionale equazione lineare McKean-Vlasov con costo quadratica funzionale. I coefficienti del sistema e le matrici pesare-ting del costo funzionali possono essere adattati processi rispetto al filtraggio del rumore comune. Semi strategie a circuito chiuso sono introdotti, e seguendo l'approccio di programmazione dinamica a 32, risolviamo il problema e caratterizzano il controllo ottimale di tempo consistente per mezzo di un sistema di equazioni differenziali stocastiche disaccoppiati arretrati Riccati. Vi presentiamo diverse applicazioni finanziari con soluzioni esplicite, e rivisitare in particolare i problemi di monitoraggio ottimali con impatto dei prezzi, e la selezione del portafoglio media-varianza condizionale nel modello di mercato incompleto. Testo integrale dell'articolo Apr 2016 Huyn Pham quotIt è comune utilizzare BSPDEs come analoghi stocastici delle equazioni di Kolmogorov-Fokker - Planck indietro o affini equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman noti per la disfunzione erettile controllato i processi di tipo Markov diffusione. In problemi di controllo non Markoviane, il all'indietro Hamilton-Jacobi - Bellman equazioni equazioni devono essere sostituite da corrispondenti SPDEs arretrate questo è stato osservato da Peng (1992). Come nella maggior parte della letteratura esistente per SPDEs arretrate ritiene tipo parabolico equazioni del secondo ordine tale che la matrice dei coefficienti di ordine superiore è definita positiva. quot Mostra astratto Nascondi Abstract Abstract: L'articolo studia il primo ordine arretrate stocastiche equazioni alle derivate parziali suggerite in precedenza per lo spazio dello stato unidimensionale. Alcuni esempi di equazioni simili sono ottenuti per uno spazio multidimensionale stato. Queste equazioni rappresentano analoghi di equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman per le funzioni di valore di problemi di controllo ottimo in ambiente non Markoviano derivanti modellazione finanziaria. Articolo Mar 2016 Nikolai DokuchaevSIAM ufficiale per il controllo e l'ottimizzazione Questa studi di carta la seguente forma di un'equazione differenziale parziali stocastica non lineare: iniziare - dPhi t mathop somma sinistra a destra (x, v, t) parziale Phi t (x) SUMI parziale Phi t (x ) L (x, v, t) a destra. hfill qquad qquad sinistra. (X, y, t) Psi parziale (x) rightdt - Psi t (x) DWT quad Phi T (x) h (x), fine hfill dove i coefficienti sigma, bi, L. e il dato finale h può essere casuale. Il problema è quello di trovare una coppia adattato (Phi, Psi) (x, t) risolvendo l'equazione univoco. Il HamiltonJacobiBellman (HJB) equazione classica può essere considerato come un caso speciale del problema di cui sopra. Un teorema di esistenza e unicità è ottenuto per il caso in cui sigma non contiene la variabile di controllo v. Un'interpretazione controllo ottimale è dato. Il caso quadratica lineare è discusso pure. 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